Calculadora de tamanho de posição forex excel no Brasil

DOWNLOAD GRATUITO Calculadora de tamanho de posição Forex, estoques e comércio de mercadorias Usando o Microsoft Excel Um dos erros cometidos pelas pessoas na negociação é ignorar completamente a quantidade de risco para a conta de negociação. Este é especialmente o caso com o tamanho do lote fixo em futuros e opções ou, de outra forma, quando eles tomam número fixo de ações por troca, ou seja, 100, 200 ações. Vamos dar um exemplo, se comprarmos 100 unidades de 5 ações, nosso valor total do comércio será 1005 500. Se comprarmos 100 unidades de 500 ações, nosso valor total do comércio será de 100500 50000. Lucros e perdas decorrentes de lotes fixos (100 Unidades, neste exemplo) resultará em balanços enormes na conta de negociação. Trading de Gestão de Riscos é tudo sobre a preservação do capital em primeiro lugar e, em seguida, a valorização do capital. O gerenciamento de riscos é fundamental para a sobrevivência no comércio de ações. Uma das regras de ouro da negociação é cortar suas perdas baixas, mas deixar seus lucros correrem. Quando dizemos cortar suas perdas baixas, significa que devemos sempre estar atentos ao valor máximo do valor do dólar que estamos dispostos a arriscar. Isso pode ser, por exemplo, 1 do capital comercial total. Plano de negociação Chegando à segunda parte. Quando tomamos os negócios com base em análises técnicas, planejamo-los com base no apoio e resistência que observamos nas paradas. A regra básica de negociação é que devemos ter uma entrada, saída e stop-loss (plano de negociação) antes de executar o nosso comércio. A diferença entre nossa entrada e parada não é corrigida, ela muda com todas as negociações, dependendo da estrutura do gráfico. Tamanho da posição Portanto, não temos controle sobre os dois parâmetros acima. Ambos são, até certo ponto, corrigidos, com base em certas regras, para manter as perdas globais sob controle. A única coisa que é variável é o tamanho da posição. Dependendo da nossa entrada e parar, essa vontade e deve mudar com cada comércio. Com cada comércio, teremos um número diferente de ações para comprar ou vender para que nosso risco máximo por comércio permaneça constante ao contrário do caso com lotes fixos. Captura de tela da calculadora de dimensionamento de posição abaixo. Como usar a calculadora de dimensionamento de posição para forex on-line, ações e comércio de commodities Como sempre, você pode modificar as células cinzas, o resto será calculado pelo arquivo excel. Você precisa entrar, o tamanho da sua conta de negociação (mudará com todas as negociações), porcentagem de risco que deseja tomar por comércio (permanecerá fixo de acordo com seu perfil de risco) e seu plano comercial (entrada, parada-perda e nível de saída) . Você obterá o número de ações que você deve negociar idealmente com a relação entre recompensa e risco (quantas vezes a recompensa é comparada ao risco) e outros detalhes do comércio. O que você deve fazer é experimentar diferentes entradas e saídas para ver como o tamanho do seu comércio muda. Paradas mais apertadas permitirão trocar mais ações, portanto, seu valor comercial total aumentará. Aumentar a porcentagem de risco do padrão 1 a 2 também aumentará o valor comercial total. Espero que você encontre a calculadora de dimensionamento de posição útil em sua negociação, comércio e gerenciamento de dinheiro. Boa sorte com a sua negociação :-) UNIDADE C Modelagem do sistema 3.O tamanho da posição O gerenciamento de risco ocorre quando, antes de entrar no mercado, você se pergunta: quantos lotes vou comprar ou vender. Esta é uma questão que todo comerciante tem Para responder, em última análise, se o fazem conscientemente ou não. As seções a seguir permitirão que você aplique uma fórmula precisa e responda essa questão conscientemente, em vez de simplesmente retirar algo do seu chapéu. O tamanho da posição é uma decisão que todo mundo faz para que você seja melhor para fazê-lo conscientemente e seguir um plano. Nas experiências de Ralph Vince (ver a seção anterior), os quarenta participantes tiveram uma taxa de vitória constante de 60 e uma relação de retorno constante de 2: 1. A partir daí, eles tinham que encontrar uma estratégia de gerenciamento de riscos. Os gerentes de dinheiro bom percebem que não há muito o que podem fazer sobre sorte e Payoff e que o sucesso no comércio especulativo depende frequentemente do tamanho de cada posição. Isso significa definir um cenário de perda máxima e ser disciplinado o suficiente para cumpri-lo. Muitos comerciantes investem quantidades inconsistentes em cada comércio, enquanto eles apenas seguem algumas regras. Ser inconsistente ou sobrecarregar um único comércio levará a Drawdowns em sua conta que poderia limpá-lo. Saber o quanto você está em risco em um único comércio em comparação com o seu capital total ajudará seu negócio a se tornar muito mais estável. Como calcular o tamanho da posição Usar a distância entre o ponto de entrada e a perda de parada é a maneira mais eficaz de determinar o valor máximo do risco. Os comerciantes podem adaptar suas posições para manterem-se consistentes com suas perdas máximas toleráveis, por exemplo, reduzindo o tamanho da posição se a parada estiver mais longe. Para dimensionar uma posição. Você precisa saber: quanto dinheiro você tem para negociar Qual porcentagem do seu dinheiro você está disposto a arriscar Qual é a distância entre o preço de entrada e a perda de parada para cada comércio Qual é o valor do pip por lote padrão do par de moedas negociado? Imagine que você tenha uma conta com 10.000 dólares e você está pronto para perder 2 em um mau comércio. Você está considerando uma posição no USDJPY e a perda de parada para esse comércio é definida a uma distância de 50 pips. O valor atual da pip por lote padrão é, digamos, 9,85 US Dollars. Agora você está pronto para calcular seu tamanho de posição 39 usando a fórmula: Tamanho da posição ((valor da conta x risco por comércio) pips arriscado) valor de pip por lote padrão ((10.000 dólares americanos X 2) 50) 9.85 (200 USD 50 pips ) 9,85 4 USD 9,85 USD 0,40 lotes padrão (4 mini lotes ou 40,000 unidades monetárias) Caso você abra várias posições. A mesma equação seria usada para limitar o risco geral em todas as posições abertas. A única diferença é que um número máximo de posições abertas deve ser definido de antemão e um risco parcial atribuído a cada uma das posições. Por exemplo, pegue a mesma conta de US $ 10.000 e limite o risco geral a perder em 6. Agora, atribua a cada comércio uma certa quantidade de risco até você somar 6 - de lá uma, nenhuma nova posição pode ser aberta. Uma das características de arriscar uma porcentagem fixa é que força o comerciante a pensar em termos de porcentagens e não de pips. Ao arriscar sempre a mesma porcentagem, você pode obter lucro, mesmo quando o valor total da pipa líquida é negativo. A tabela a seguir mostra um exemplo: se eu tiver apenas 1.000 dólares na minha conta para começar, como posso dimensionar adequadamente as posições. Sabemos que existem muitos comerciantes apaixonados pelo Forex que têm saldos de contas muito pequenas. Isso não é incomum. Muitos revendedores relatam saldos médios da conta de menos de 10.000 dólares americanos. Se você tiver um saldo de conta menor e quiser manter seu risco baixo, escolha um intermediário que ofereça tamanhos de lote fracionários. Muitos revendedores têm muitos tamanhos muito menores do que 10 000 unidades, o chamado rácio de contas do ldquomicro. Andrei Pehar, no webinar ldquoInstitutional Trading Strategies: Money Management 101 rdquo, explica a relação entre risco e recompensa e como calcular o tamanho do lote. Ele esclarece por que tantos comerciantes gastam centenas de horas e milhares de dólares tentando descobrir onde entrar e sair do mercado, enquanto eles nem sequer pensam em quanto risco colocar em cada comércio e quando aumentar ou diminuir esse risco. Neste webinar dedicado ao rdquo de gerenciamento de ldquoRisk, Valeria Bednarik responde à questão de por que, se temos regras de negociação, não temos regras para gerenciar dinheiro nos mercados Forex. Ela lista idéias e regras muito úteis, completadas com tabelas excel e configurações específicas de gráficos. Medidas de risco com base no patrimônio O cálculo do tamanho da posição delineado na seção anterior refere-se ao capital total em nossa conta de negociação, em termos de saldo da conta. As técnicas de gerenciamento de dinheiro que vamos ver podem melhorar muito assumindo que existem outras formas de avaliar nosso capital total. Em vez de decidir quanto margem de risco se baseia no saldo da conta, você pode usar o patrimônio líquido. A equidade deve ser entendida quanto dinheiro você realmente tem em qualquer ponto e hora. Existe uma confusão comum quanto ao patrimônio da conta e qual é o saldo da conta. Na negociação, há uma ideia de que quanto mais dinheiro você tiver, mais fácil é ganhar dinheiro. Mas, na realidade, o tamanho de uma conta traderrsquos tem absolutamente, positivamente nada a ver com a quantidade de retorno que o comerciante pode obter. Se você tiver uma conta de 1.000 ou 100.000 dólares americanos e use 40 da margem nas negociações, você é Assumindo a mesma quantidade de risco - em termos de (não em termos absolutos) Let39s diferenciam as coisas implantando três modelos básicos onde a equidade pode ser usada para calcular o tamanho da posição: Modelo de Equidade Central - Margem Livre É importante entender o que o significado do núcleo Equidade, uma vez que sua administração de dinheiro pode depender desse patrimônio. O core equity é a margem disponível para o comércio. Por exemplo, suponha que você não seja alavancado, você possui um saldo de 10.000 dólares americanos e você entra em uma negociação com um lote mínimo (1.000 dólares americanos), então seu patrimônio principal ou margem livre é de US $ 9.000. Se você entrar em outro comércio de US $ 1000, seu capital básico será de 8,000. É o modelo mais simples de todos, uma vez que leva em consideração a quantidade necessária para abrir uma posição. Nosso principal capital social é igual ao capital inicial básico menos os montantes para cada um dos cargos independentemente de como eles se desenvolvem. À medida que seu patrimônio principal aumenta ou cai, você pode ajustar o valor em dólar do seu risco. Seguindo o exemplo acima, se você deseja adicionar uma segunda posição aberta. Seu capital básico cairá para 8000 e você deve limitar seu risco para 800, se o limite for de 10 da margem disponível. Do mesmo jeito, você também pode aumentar o seu nível de risco à medida que o seu patrimônio principal aumenta. Se você tem negociado com sucesso e fez um 5.000 dólares nos lucros, seu capital próprio é agora de 15.000 dólares. Você relacionaria seu risco com o novo capital básico ajustado por transação. Em algum momento, isso significa que você poderia arriscar mais do lucro do que do saldo inicial inicial. Alguns comerciantes podem até aumentar o risco nos lucros realizados para maior potencial de lucro. Devemos ver esta técnica ainda mais neste capítulo. Modelo de Patrimônio Total De acordo com este modelo, nosso nível de patrimônio líquido é determinado pelo valor total disponível no saldo da conta mais o valor de todas as posições abertas. Se estes são positivos ou negativos. Isso significa que, se você tiver posições abertas positivas, o risco da nova posição será calculado em relação ao saldo mais os lucros não realizados (ou perdas, no caso de as posições estarem em perdas). Modelo de Equidade Total Reduzida Este modelo é uma combinação dos dois anteriores e é um pouco mais complexo. O cálculo do patrimônio líquido é o resultado do capital utilizado em posições abertas subtraído do saldo inicial (o mesmo que no Modelo Core Equity), mas qualquer benefício resultante de uma perda de proteção (redução de uma perda potencial ou garantia de lucro) deve ser Também contabilizaram. Como explicado anteriormente, usamos o stop loss para calcular o risco máximo no mercado Forex porque uma posição Forex é uma posição de margem. Como comerciante, você tem a obrigação de compensar as perdas, mas não há uma entrega física da moeda transaccionada porque você não está realmente se apoderando de US $ 10.000 quando você troca um grande lote, por exemplo. O que você realmente possui é sua obrigação e, portanto, seu dimensionamento de posição deve basear-se nisso em vez de todo o valor nocional (o tamanho da posição alavancada). Isso significa também que o risco de arruinar se torna enorme quando você supera a alavanca. A alavancagem é, por exemplo, se você tentar maximizar os tamanhos de posição com base nos requisitos de margem mínima. Esta é a fórmula para o cálculo de um tamanho de posição, considerando o patrimônio líquido em conta (pelo patrimônio líquido, entendemos as três avaliações de patrimônio mencionadas): Uso básico de capital Como a idéia de gerenciamento de risco e não sobre contas de alavancagem continua a ser uma questão persistente para muitos comerciantes aspirantes, nós Vão executar alguns números e usar um exercício para calcular a margem livre de acordo com a alavanca. Espero que isso torne esses conceitos um pouco mais claros. Let39s dizem que você tem um saldo da conta de 10.000 dólares americanos e uma alavanca de 200: 1 máxima permitida. No início, sem posições abertas. A margem útil é de 100. Você decide abrir um comércio usando 2 da margem disponível. Agora, não importa quantos pips você acha que você pode puxar de um comércio, suponha que você tenha decidido usar uma entrada de 2 - esta é a quantidade de margem que você vai usar. E não importa o quão atraente seja o aspecto de um comércio ou a promessa do Retorno, você continuará disciplinado usando apenas esse valor fixo de capital próprio. Herersquos como você determina o quanto é uma entrada de 2: Core Equity (Usable Margin): 5,000 USD Margem utilizada: 2 5,000 X 0,02 100 USD Com uma alavanca de 200: 1, uma entrada de 100 dólares americanos será você 2 dólares americanos por Pip. A razão é que 100 dólares americanos alavancados 200 vezes é de 20.000 USD, o que equivale a 2 mini-lotes. Que, por sua vez, paga cerca de 2 dólares americanos por pipa. Assim, após a execução do comércio, a sua conta mostra: Saldo: 5.000 USD Margem utilizável: 4.894 USD (tamanho de entrada mais o spread de 3 pips a 2 USD por pip 6 USD) Percentual de Margem Usada: 2.1 (após o factoring no spread) Entrada Preço: 1.3790 O mercado se move contra você por 20 pips e agora está em 1.3770. Após o mercado se mover contra você, observe como a porcentagem de margem usada muda: Margem Usável: 4,854 USD Porcentagem de Margem Usada: 3,0 (4,854 - 5,000 146 USD rarr 146 4854 3,0) A taxa de câmbio move-se contra você com mais 30 pips e agora está em 1.3740 . Novamente, isso altera a margem usada e, portanto, a margem usada (utilizável): Margem utilizável: 4.794 (30 pips de Drawdown em 2 USD por pip 60 USD rarr 60 ndash 4.854 4.794 USD) Percentagem de Margem Usada: 4.3 (4.794 ndash 5.000 206 rarr 206 4.794 4.3) Percentagem de Margem Usável: 95.7 (100 - 4.3 95.7) Esta é basicamente a forma como você faz a matemática para determinar o seu uso de margem, sua margem disponível. E que tipo de exposição ao risco você tem no mercado. O outro componente crítico é saber até que ponto o mercado pode se mover contra você antes de prejudicar sua conta. Continuando com este exercisehellip Margem utilizável: 4,794 USD Entradas: 2 Price Per Pip. 4 USD (2 entradas em 100 USD cada, alavancadas 200 vezes 4 USD por pip) Porcentagem de Margem Usada: 4.3 Percentagem de Margem Usável: 95.7 Com uma margem útil de 4.794 USD e cada movimento de pip com 4 USD, o mercado precisaria se mover 1.198 Pips contra você antes de receber uma chamada de margem. 4,794 USD 4 USD por pip 1,198 pips (4 USD X 1,198 4,792 USD) Isso significa que a taxa de câmbio teria que ir para 1.2542 antes de uma chamada de margem ocorrer: (1.3740 - 1.198 pips 1.2542) Enquanto você não for alavancado demais, Você pode suportar as Drawdowns. Novamente, como gerente de risco e dinheiro, é imperativo que você conheça esses cálculos simples e básicos. Neste exemplo, você teve uma alavancagem de 200: 1. Isso significa que você pode arriscar mais porque apenas porque você é alavancado Absolutamente não, isso significa que você pode arriscar menos em termos de porcentagem e obter a mesma recompensa. Nunca deixe sua margem cair abaixo do limiar exigido de seu corretor 39s. Quando você tem negócios abertos, sempre monitore o que está acontecendo com sua margem. Algumas chamadas de margem ocorrem quando sua margem cai abaixo de 30, alguns corretores ligam para 20. Descubra quais são os requisitos do seu corretor.